资金面
资金面
央行回购（列表|历史） | 银行间拆放(Shibor) | 货币市场行情(DR007)
中国国债收益率曲线 |
中国人民银行：公开市场业务|公告|
DR007(质押式回购) | DR007，是指银行间存款类金融机构以利率债为质押的7天期回购利率，质押品种更严格，信用更好，因此一般会比r007低一点；央行副行长刘国强进一步指出，市场可以用“松紧适度”四个字来判断货币政策，判断标准就是流动性，而看流动性最简单的指标就是DR007（华尔街见闻）。
Shibor
Shibor，是Shanghai InterBank Offered Rate的缩写，即“上海银行间同业拆放利率”。该利率是本币市场的一个重要“货币价格”，即银行之间相互借钱的利率。需要注意的是，与实际的执行的利率DR007不同，Shibor是一个报价计算值。从中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）的网站截图（下图）来看，Shibor的期限分为8个品种（隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年），每交易日上午10:55前，各报价行通过上海银行间同业拆放利率网提供的报价界面完成报价，经过计算后11时对外发布。
Shibor的计算方法：将18家报价行的利率报价顺序排列，将最大和最小的各4家报价值去除，将余下的14家报价加权平均，即为Shibor利率值。
步骤：进入Shibor的页面；点击“历史数据”，即可查看到“每日的Shibor数据”、每个报价行的报价数据、均值数据等，还提供Excel导出服务。下载一个Excel报价文件，可以看到报价行的数据：
将当天的报价行数据排序，将最大和最小的4各数值去除（上图黄色部分），对余下的报价（红色数字，需要转为数值格式）做加权平均即可得到1周的Shibor利率值：3.0710.
最近一周内（2021年1月最后一周），除了周一涨，上证跌了4天，据说时流动性问题。从最近的Shibor报价曲线图来看，Shibor的隔夜（深蓝色）、1周（绿色）、2周（红色）在25日后，上升得最为明显，而长周期的基本都很平缓。利率报价的上升，说明资金面比较紧张。
20210129 国债逆回购大跌
|
|
|
20210128早间开盘，国债逆回购隔夜利率（GC001）高开44%